Программу ведет Александр Гостев. Принимает участие экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сенинский.
Александр Гостев: Объем просроченных платежей по выданным банковским кредитам в России к концу года может достичь 20 процентов общей их суммы, прогнозирует директор государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
По его словам, такой уровень просроченной задолженности будет означать, что банковская система России "проест свой капитал".
Сергей Сенинский: Просроченная задолженность по ранее выданным банками кредитам - компаниям или частным лицам - на уровне, достижение которого не исключает Александр Турбанов, будет означать, что какие-то банки просто не смогут выполнить предъявляемые к ним требования по достаточности собственного капитала. Из Москвы - банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Боташев.
Рустам Боташев: Капитал - это, собственно, акционерный капитал, как у любого предприятия, у банка тоже есть акционерный капитал. Требования по капиталу - это отношение собственного капитала к банку, к его активам. Сделаем просто: отношение капитала к выданным кредитам. И минимальное требование - 10 процентов. То есть на каждый выданный рубль у банка должно быть десять копеек собственного капитала. Соответственно, если у банка становится больше кредитов, он выдает больше кредитов, то он должен увеличивать капитал, чтобы это требование выполнялось. Если соотношение капитала к активам меньше 10 процентов, то банк такой по идее должен перестать существовать.
Сергей Сенинский: Если общий объем просроченных платежей по банковским кредитам достигнет 20 процентов, банковская система страны просто "проест свой капитал", заявил руководитель государственного агентства по страхованию вкладов.
Рустам Боташев: По моим расчетам, банковская система может прожить без дополнительного капитала, если объем просрочки не превышает 17 процентов от выданных кредитов. Если, соответственно, появляется у банка просрочка, то банк на каждый рубль просроченной задолженности должен сформировать рубль резервов и это все отнимается от его прибыли. Соответственно, если уровень просрочки очень высокий, как только это убытки, это все вычитается, соответственно, все убытки вычитаются из капитала.
Сергей Сенинский: Центральный банк России оценивает объем лишь самой просроченной задолженности по тому или иному кредиту. По международным стандартам финансовой отчетности считаются не только те суммы, которые просрочены на данный момент, но и все оставшиеся платежи по тому или иному кредиту, которые оказываются, как минимум, под вопросом. Банковский аналитик финансовой корпорации "Уралсиб" Леонид Слипченко.
Леонид Слипченко: Согласно официальной методологии Центрального банка, можно говорить о том, что на конец года прошлого просрочка составляла в совокупности порядка 2,5 процентов. По последней информации, которую мы имеем на конец первого квартала, официально она составляла уже 3,7. Если мы говорим о просроченной задолженности, которая официально пользуется международными стандартами, то есть это уровень просрочки больше 90 дней, я бы говорил где-то об уровне порядка 6-7 на данный момент.
Сергей Сенинский: А как соотнести текущие объемы просроченной задолженности в России по обеим методикам - Центрального банка и международной?
Рустам Боташев: По моим расчетам, цифры, публикуемые Центральным банком, в 3-3,5 раза меньше, чем если бы Центральный банк учитывал просрочку по, допустим, МСФО. На начало года Центральный банк где-то 2,6 процента опубликовал просроченной задолженности. Если мы коэффициент 3,5 применим, получится 9 процентов. На текущий момент это где-то 3,8 процента публикует Центральный банк. Опять же, 3,5 коэффициент - это где-то 13 процентов просроченной задолженности. Разные просто методики. Мы такое видели и раньше, в 1998 году Центральный банк публиковал просрочку порядка 11 процентов, в то время как Международный валютный фонд публиковал просрочку в размере 40 процентов в России.
Сергей Сенинский: Нарастание просроченной задолженности по кредитам ведет к тому, что банки, подчиняясь правилам, вынуждены расширять собственные резервы на покрытие таких кредитов. Соответственно, свободных средств для обычного своего бизнеса у них становится еще меньше. Отсюда и очевидные последствия, как для самих банков, так и их клиентов.
Леонид Слипченко: Это высокие ставки в первую очередь. Во вторую очередь, естественно, это снижение активов банков, которое мы наблюдаем на текущий момент, снижение портфелей, нежелание кредитовать опять же, спрос при этом тоже достаточно небольшой, при таких ставках. Поэтому в целом мы наблюдаем одну картину - это высокие процентные ставки на данный момент при кредитных рисках и снижение кредитного оборота.
Рустам Боташев: Очевидно, что риски для банков, если растут невозвраты. Представьте себе, если 10 процентов невозвратов. Это значит, что на каждый выданный рубль десять копеек не вернется. Поэтому ставка должна быть как минимум больше, чем эти 10 процентов, чтобы только в ноль выйти. Прибавьте к этому еще и стоимость денег, которые, допустим, 15 процентов. В итоге 10 процентов невозвратов, 15 процентов стоимость денег и банку, чтобы выйти в ноль, нужно выдавать кредиты под 25 процентов. Но ему еще какая-то прибыль нужна, соответственно, 25 процентов плюс еще дополнительная прибыль, то есть 30 процентов уже, это минимально, что, допустим, банк может выдать. В такой ситуации просто легче, например, не выдавать кредиты, чем выдавать, потому что, опять же, выдавая под 30 процентов, банк реально ухудшает ситуацию заемщиков и риск невозвратов, опять же, вырастает. То есть получается некий замкнутый круг, легче просто не выдавать кредиты.
Сергей Сенинский: По оценкам Центрального банка России, к 1 мая общий объем просроченной задолженности по кредитам, рассчитанной по его методике, достиг примерно 4 процентов.
Александр Гостев: Объем просроченных платежей по выданным банковским кредитам в России к концу года может достичь 20 процентов общей их суммы, прогнозирует директор государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
По его словам, такой уровень просроченной задолженности будет означать, что банковская система России "проест свой капитал".
Сергей Сенинский: Просроченная задолженность по ранее выданным банками кредитам - компаниям или частным лицам - на уровне, достижение которого не исключает Александр Турбанов, будет означать, что какие-то банки просто не смогут выполнить предъявляемые к ним требования по достаточности собственного капитала. Из Москвы - банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Боташев.
Рустам Боташев: Капитал - это, собственно, акционерный капитал, как у любого предприятия, у банка тоже есть акционерный капитал. Требования по капиталу - это отношение собственного капитала к банку, к его активам. Сделаем просто: отношение капитала к выданным кредитам. И минимальное требование - 10 процентов. То есть на каждый выданный рубль у банка должно быть десять копеек собственного капитала. Соответственно, если у банка становится больше кредитов, он выдает больше кредитов, то он должен увеличивать капитал, чтобы это требование выполнялось. Если соотношение капитала к активам меньше 10 процентов, то банк такой по идее должен перестать существовать.
Сергей Сенинский: Если общий объем просроченных платежей по банковским кредитам достигнет 20 процентов, банковская система страны просто "проест свой капитал", заявил руководитель государственного агентства по страхованию вкладов.
Рустам Боташев: По моим расчетам, банковская система может прожить без дополнительного капитала, если объем просрочки не превышает 17 процентов от выданных кредитов. Если, соответственно, появляется у банка просрочка, то банк на каждый рубль просроченной задолженности должен сформировать рубль резервов и это все отнимается от его прибыли. Соответственно, если уровень просрочки очень высокий, как только это убытки, это все вычитается, соответственно, все убытки вычитаются из капитала.
Сергей Сенинский: Центральный банк России оценивает объем лишь самой просроченной задолженности по тому или иному кредиту. По международным стандартам финансовой отчетности считаются не только те суммы, которые просрочены на данный момент, но и все оставшиеся платежи по тому или иному кредиту, которые оказываются, как минимум, под вопросом. Банковский аналитик финансовой корпорации "Уралсиб" Леонид Слипченко.
Леонид Слипченко: Согласно официальной методологии Центрального банка, можно говорить о том, что на конец года прошлого просрочка составляла в совокупности порядка 2,5 процентов. По последней информации, которую мы имеем на конец первого квартала, официально она составляла уже 3,7. Если мы говорим о просроченной задолженности, которая официально пользуется международными стандартами, то есть это уровень просрочки больше 90 дней, я бы говорил где-то об уровне порядка 6-7 на данный момент.
Сергей Сенинский: А как соотнести текущие объемы просроченной задолженности в России по обеим методикам - Центрального банка и международной?
Рустам Боташев: По моим расчетам, цифры, публикуемые Центральным банком, в 3-3,5 раза меньше, чем если бы Центральный банк учитывал просрочку по, допустим, МСФО. На начало года Центральный банк где-то 2,6 процента опубликовал просроченной задолженности. Если мы коэффициент 3,5 применим, получится 9 процентов. На текущий момент это где-то 3,8 процента публикует Центральный банк. Опять же, 3,5 коэффициент - это где-то 13 процентов просроченной задолженности. Разные просто методики. Мы такое видели и раньше, в 1998 году Центральный банк публиковал просрочку порядка 11 процентов, в то время как Международный валютный фонд публиковал просрочку в размере 40 процентов в России.
Сергей Сенинский: Нарастание просроченной задолженности по кредитам ведет к тому, что банки, подчиняясь правилам, вынуждены расширять собственные резервы на покрытие таких кредитов. Соответственно, свободных средств для обычного своего бизнеса у них становится еще меньше. Отсюда и очевидные последствия, как для самих банков, так и их клиентов.
Леонид Слипченко: Это высокие ставки в первую очередь. Во вторую очередь, естественно, это снижение активов банков, которое мы наблюдаем на текущий момент, снижение портфелей, нежелание кредитовать опять же, спрос при этом тоже достаточно небольшой, при таких ставках. Поэтому в целом мы наблюдаем одну картину - это высокие процентные ставки на данный момент при кредитных рисках и снижение кредитного оборота.
Рустам Боташев: Очевидно, что риски для банков, если растут невозвраты. Представьте себе, если 10 процентов невозвратов. Это значит, что на каждый выданный рубль десять копеек не вернется. Поэтому ставка должна быть как минимум больше, чем эти 10 процентов, чтобы только в ноль выйти. Прибавьте к этому еще и стоимость денег, которые, допустим, 15 процентов. В итоге 10 процентов невозвратов, 15 процентов стоимость денег и банку, чтобы выйти в ноль, нужно выдавать кредиты под 25 процентов. Но ему еще какая-то прибыль нужна, соответственно, 25 процентов плюс еще дополнительная прибыль, то есть 30 процентов уже, это минимально, что, допустим, банк может выдать. В такой ситуации просто легче, например, не выдавать кредиты, чем выдавать, потому что, опять же, выдавая под 30 процентов, банк реально ухудшает ситуацию заемщиков и риск невозвратов, опять же, вырастает. То есть получается некий замкнутый круг, легче просто не выдавать кредиты.
Сергей Сенинский: По оценкам Центрального банка России, к 1 мая общий объем просроченной задолженности по кредитам, рассчитанной по его методике, достиг примерно 4 процентов.
